1.具有良好的数理统计基础，专业为数学，物理，计算机科学，电子工程，金融工程等；

2.具有科学研究思维，探索精神和优秀的学习与动手能力；

3.熟练使用C++，Python等编程语言；

4.在股票量化交易的大盘择时、行业轮动、量化选股、事件驱动、组合套利等某一领域进行过研究者优先；

5.了解机器学习和深度学习中的某一算法并能实际应用者优先。

1.基于Ａ股市场数据，分析市场现象，发掘有效特征；

2.利用统计手段以及历史数据回测结果，设计量化投资模型；

3.参与设计、开发和维护策略研究平台。

1. 国内外知名大学，硕士及以上学历；

2. 要求为人正直、亲和力强、有激情、逻辑性强。具有较好的沟通表达能力、团队合作及吃苦耐劳精神；

3. 具有2年以上私募、证券、基金、信托、银行等金融机构的机构销售工作经验；

4. 有丰富的机构客户资源者优先；

5. 对量化投资策略有较深理解或英文口语流利者优先。

1. 私募量化基金产品的机构客户开拓和客户维护；

2. 负责银行、证券、FOF、第三方理财、家族办公室等机构的开发，并为合作机构提供投资产品推广路演、投资者培训等各项服务；

3. 跟踪行业最新动态，挖掘潜在的市场需求；

4. 海外业务合作支持。

1. 教育背景

本科数学、统计、物理、计算机理工科专业；

最高学历要硕士以上，博士最佳。

2. 技能要求

应聘人需满足下列1项或多项要求：

熟悉统计建模、多元回归、时间序列分析等；

有机器学习特别是深度学习相关经验，熟悉支持向量机、Boosting、 随机森林等算法；

有优化算法相关经验，熟悉如下概念：Lagrangian Duality、KKT conditions、 SDP、内点法。

3. 有以下经验的会额外优先考虑

有处理大规模时间序列数据（金融数据）的经验；

在Kaggle上参加过相关项目比赛并取得优异名次；

有在海内外机器学习或优化期刊发表过文章；

熟悉tensorflow和云计算，了解spark语言，有利用深度学习处理大数据的实战经验。

1.量化因子/策略开发：基于高低频价量数据的因子挖掘，因子有效性研究；

2.多因子整合：利用统计模型、机器学习等方法对多因子进行线性/非线性整合；

3.组合优化研究与归因分析。

1.为人正直，细心，负责；

2.有较好沟通能力，并能承担日常运营压力；

3.熟练掌握Python、R、Matlab、C++  等至少一种编程语言；

4.熟练掌握SQL、MySql 等至少一种数据库语言；

5.具有FRM、CFA资格优先；

6.国内外重点大学硕士毕业，理工科专业背景；

7.至少3年相关工作经验，有基金公司中后台工作经验优先。

1.基金日常运营工作，协调公司内部、外部合作机构运营事项；

2.净值报告、基金估值、交易数据整理等内部报表编制；

3.数据库维护、策略归因及绩效核算等；

4.其他相关工作。

1.证券投资基金交易风险、策略风险等风险监控工具开发和维护；

2.风险控制指标监控及工具开发；

3.参与投资业务支持系统的开发及维护。